Un experimento en el que se aplicó una estrategia basada en una regla simple y la denominada puntuación Vortecs, demostró que las condiciones históricas del trading pueden ser un indicador de gran utilidad sobre la salud de un activo.
Recordemos que como lo reseña es.cointelegraph, la puntuación vortecs se refiere a un valor obtenido mediante un algoritmo. El cual arroja una medida acerca de qué tan alcistas o bajistas son las condiciones de un criptoactivo determinado.
Básicamente, la puntuación se obtiene a partir del estudio de los datos históricos. De tal manera que busca condiciones similares a las de la actualidad, para pronosticar el comportamiento futuro con base lo que sucedió luego de esos eventos pasados.
Una puntuación Vortecs alta se refiere a una perspectiva alcista, y el caso contrario señala una tendencia bajista. A mayor cercanía de los extremos más confiado está el algoritmo, mientras que una puntuación de 50 señala que no existe una correlación entre rendimientos pasado y las condiciones actuales del mercado.
Una vez que se activó este algoritmo, varias estrategias se pusieron a prueba. Pero una en particular, comprar el activo cuando la puntuación vortecs sea de 80 y vender 12 horas después, consiguió emular un rendimiento de 13.099%.
Es importante aclara que este experimento no podría replicarse en la vida real. En primer lugar porque se trata de una simulación de 24 horas todos los días durante 10 meses. Además no considera la liquidez o profundidad de las órdenes del activo en un intercambio específico.
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Otro punto clave es que la prueba intenta mantener la igualdad de las tenencias de todos los activos. Por lo que se reequilibra cada hora. Algo que acabaría con la estrategia en el mundo real, debido a las comisiones.
Sin embargo, todas las estrategias probadas arrojaron retornos hipotéticos superiores a holdear Bitcoin, comprobando además la alta correlación de la puntuación vortecs con el precio de los activos, aunque no aplique para todos los casos.